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期權結算相關公式發布時間:2017-05-09    來源:結算部

一、權利金計算

(一)期權交易的買方支付權利金,不交納交易保證金;期權交易的賣方收取權利金,應當交納交易保證金。

期權買方(賣方)開倉時,按照成交價支付(收?。嗬?;期權買方(賣方)平倉時,按照平倉價收?。ㄖЦ叮嗬?。計算公式如下:

期權買方(賣方)開倉支付(收?。嗬穑健瀑I入(賣出)開倉價×買入(賣出)期權合約成交量×期權合約相對應的期貨交易單位。

期權買方(賣方)平倉收?。ㄖЦ叮嗬穑健瀑u出(買入)平倉價×賣出(買入)平倉期權合約成交量×期權合約相對應的期貨交易單位。

(二)每日結算時,公司按當日結算價計收期權賣方的交易保證金,根據成交量和行權/履約量計收買賣雙方的交易手續費和行權/履約手續費,并對應收應付的款項同時劃轉,相應增加或減少客戶的可用資金。

二、期權交易保證金

1.期權買方不交納交易保證金。

2.期權賣方交納交易保證金,交易保證金的收取標準為下列兩者中較大者:

1)期權合約結算價×期權標的期貨合約交易單位×手數+標的期貨合約交易保證金-(1/2)×期權虛值額;

2)期權合約結算價×期權標的期貨合約交易單位×手數+1/2)×標的期貨合約交易保證金。

3.期權虛值額計算如下:

看漲期權虛值額:max(期權合約執行價-標的期貨合約結算價,0)×期權標的期貨合約交易單位×手數;

看跌期權虛值額:max(標的期貨合約結算價-期權合約執行價,0)×期權標的期貨合約交易單位×手數

三、期末權益計算公式

期末權益=上日結存+上一交易日交易保證金-當日交易保證金+當日實際可用充抵金額-上一交易日實際可用充抵金額+當日盈虧+權利金收入-權利金支出+入金-出金-手續費等

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